策略交易產品說明（包括現貨網格等策略）
【當前文檔中所有策略在組合保證金賬戶下暫不支持】
目錄
一、現貨網格
二、合約網格
三、現貨定投
四、屯幣寶策略
五、套利下單
六、冰山策略
七、時間加權策略
一、 現貨網格策略
1. 什麼是現貨網格策略？
現貨網格策略是一種在特定的價格區間中執行低買高賣的自動化策略，用戶只需要設定區間最高價和最低價，確定好要細分的網格數，即可開始運行策略。策略會計算每個小網格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低吸高拋賺取波動帶來的收益。
2. 現貨網格適用的場景
現貨網格的核心是"高拋低吸震盪套利"，所以這種策略非常適合震盪行情以及震盪上漲行情，若市場出現下跌行情則會給您帶來相應的虧損風險。
3. 現貨網格創建步驟、相關參數和實例教學
3.1 創建步驟：
（1）進入OKx的PC端或APP端之後，在"交易"頁面中選擇"策略交易模式"（PC端在左上角，APP端在右上角），然後選中現貨網格。
（2）在交易頁面中輸入參數或者使用智能參數，然後確認投資金額，即可創建網格。（網格創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網格策略中使用）
（3）創建完成後即可在交易頁面下方的"策略"中查看和管理網格策略。
（4）策略運行期間可以隨時提取網格套利產生的收益，或者停止網格。
3.2 網格策略的相關術語和參數：
兩種創建模式：
**手動創建：**根據自己對震盪行情的區間判斷來設置參數。
**智能創建：**直接使用系統智能推薦的網格策略參數。（推薦參數的邏輯是：回測7日行情後，結合智能算法來推薦適合近期行情的參數）
網格的具體參數：
區間最低價：市場價格低於區間最低價時，策略將不再執行下單操作。
區間最高價：市場價格高於區間最高價時，策略將不再執行下單操作。
網格數量：網格數量表示震盪區間中分割的掛單小區間數量。比如區間100-400、等差、網格數3，則是分為100-200、200-300、300-400這3個網格。
投入幣種：用戶可以選擇是投資交易幣種還是計價幣種，或者兩種幣都投。
投入金額：在網格策略中投入的每種貨幣的數量。其中，每個幣種的最大可用等於交易賬戶中目前該幣種的最大可轉出數量。
等差網格：每相鄰兩檔掛單價格的差值相等（例如1、2、3、4）。
等比網格：每相鄰兩檔掛單價格的比值相等（例如1、2、4、8）。
止盈價格：當幣價上漲到該價位時，策略自動停止並賣出被佔用的現貨。
止損價格：當幣價下跌到該價位時，策略自動停止並賣出被佔用的現貨。
3.3 實例教學（以BTC/USDT交易對為例）
設置參數
區間最低價：50,000 USDT
區間最高價：100,000 USDT
網格數量：50
網格模式：等差
投入金額：5000USDT
策略創建時BTC/USDT價格為：60,100USDT
策略運行
第一階段-初始掛單：系統會計算策略的每檔價格分別是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000，然後以這些價格掛上買單，如果市場深度較好，則策略開啟後的掛單情況為50,000-60,000的每個價位上均掛有買單，62,000-100,000的每個價位均掛有賣單。
第二階段-策略運行：如果市場價格向下跌破60,000，則該位置買單成交（低吸），程序自動在60,000-61,000這個小格子的對應上方位置（即61,000價位）掛上賣單（高拋）。如果價格上漲，則在賣單成交後在對應下方位置掛買單。
如此隨著市場波動而循環地掛單和成交，就可以不斷賺取震盪行情中的波動收益。
第三階段-策略調整：當市場價格跌破區間最低價50,000，則自動調整網格向下移動，區間擴大，即在49,000的位置掛單。如果行情繼續下跌，則會自動重複網格下移，在48,000甚至更低的地方進行掛單，直到達到停止下移價格或者觸及止損而停止策略。
4. 注意事項
4.1. 市場價格跌破網格的區間最低價後，程序將不會再繼續進行操作，如果價格持續下跌不回到網格區間內，則此時持有的交易貨幣會承受浮動虧損。所以建議在網格最低價下方合理位置設置止損價格，以便及時止損這種虧損。
4.2. 網格創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網格策略中使用。所以用戶需要關注資金被轉出後給交易賬戶中整體倉位帶來的風險。
4.3 止盈止損觸發後停止策略或者手動停止時，會有市價賣出交易貨幣的處理，如果風控系統判斷會給市場帶來風險，則可能賣幣失敗，用戶可自行判斷是否要繼續手動賣幣。
4.4 若在網格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，網格策略將自動停止。
二、 合約網格
1. 什麼是合約網格策略？
合約網格策略是一種在特定的價格區間中低買高賣來交易合約的自動化策略，用戶只需要設定區間最高價和最低價，確定好要細分的網格數，即可開始運行策略。策略會計算每個小網格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低買高賣或者高賣低買來賺取波動帶來的收益。
合約網格目前支持所有幣種的USDT合約，後續會支持幣本位合約。
2. 合約網格適用的場景
合約網格的核心是"震盪套利"，所以在判斷接下來將會有較長時間的震盪行情時，適合使用合約網格。同時，合約網格還可以帶有一定的多空傾向，即：做多網格只會開多和平多，適合於震盪向上的行情，做空網格只會開空和平空，適合於震盪向下的行情。中性網格是在策略開啟時的市場價格的上方開空/平空，下方開多/平多。用戶可以根據對具體行情的判斷選擇使用合適屬性的網格。
3. 合約網格創建步驟、相關參數和實例教學
3.1 創建步驟：
（1）進入OKX的PC端或APP端之後，在"交易"頁面中選擇"策略交易模式"（PC端在左上角，APP端在右上角），然後選中合約網格。
（2）在交易頁面中輸入參數或者使用智能參數，然後確認投資金額，即可創建網格。（網格創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網格策略中使用）
（3）創建完成後即可在交易頁面下方的"策略"中查看和管理網格策略。
3.2 網格策略的相關術語和參數：
兩種創建模式：
**手動創建：**根據自己對震盪行情的區間判斷來設置參數。
**智能創建：**直接使用系統智能推薦的網格策略參數。（推薦參數的邏輯是：回測7日行情後，結合智能算法來推薦適合近期行情的參數）
網格下單時的參數解釋：
區間最低價：市場價格低於區間最低價時，策略將不再執行下單操作。
區間最高價：市場價格高於區間最高價時，策略將不再執行下單操作。
網格數量：網格數量表示震盪區間中分割的掛單小區間數量。比如區間100-400、等差、網格數3，則是分為100-200、200-300、300-400這3個小區間。
槓桿：策略中進行合約交易時所用的槓桿倍數。目前允許的最高槓桿倍數為50x。
投入保證金：在網格策略中投入的貨幣的數量。其中，最大可用等於交易賬戶中目前該幣種的最大可轉出數量。
等差網格：每相鄰兩檔掛單價格的差值相等（例如1、2、3、4）。
等比網格：每相鄰兩檔掛單價格的比值相等（例如1、2、4、8）。
止盈/止損價格：當市場價格到該價位時，策略自動停止並市價平倉。
策略開啟時是否開底倉的選項：策略開啟時可以選擇是否開底倉。舉例：如果是開多網格選擇開底倉，則會提前開出高於當前市場價格的倉位，價格上漲時即可平多盈利。做空同理。
總金額：利用槓桿後的可用資金規模，總金額=投入保證金*槓桿。
多頭預估強平價：假設網格中所有多單均成交，開出最大數量的多倉時的預估強平價。
空頭預估強平價：假設網格中所有空單均成交，開出最大數量的空倉時的預估強平價。
（訂單參數）預估強平價：當前持有的倉位的實際預估強平價。
（訂單參數）實際槓桿：衡量當前持有倉位的實際槓桿風險，實際槓桿=持有倉位價值/策略賬戶權益。
3.3 實例教學（以BTCUSDT合約為例）
設置參數
網格屬性：做多網格
區間最低價：50,000 USDT
區間最高價：100,000 USDT
網格數量：50
網格模式：等差
槓桿：2x
投入金額：5000USDT
是否開底倉：是
策略創建時BTC/USDT價格為：60,100USDT
策略運行
第一階段-初始掛單：系統會計算策略的每檔價格分別是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000，然後以這些價格掛上2倍槓桿的開倉買單，如果市場深度較好，則高於市場價格的買單會成交開出倉位，然後在高一檔的位置分別掛上平倉賣單。
所以，策略開啟後的掛單情況為50,000~60,000的每個價位上均掛有開倉買單，62,000~100,000的每個價位均掛有平倉賣單。
第二階段-策略運行：如果市場價格向下跌破60,000，則該位置買單成交，程序自動在60,000-61,000這個小格子的對應上方位置（即61,000價位）掛上賣單。如果價格上漲，則在賣單成交後在對應下方位置掛買單。
如此隨著市場波動而循環地掛單和成交，就可以不斷賺取震盪行情中的波動收益。
4. 注意事項
4.1. 市場價格超過網格的區間最高/最低價後，程序將不會再繼續進行操作，如果價格持續單邊運行不回到網格區間內，則此時持有的倉位可能會承受浮動虧損，甚至有強平風險。所以建議在網格上下兩側合理位置設置止損價格，以便及時止損。
4.2. 網格創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網格策略中使用。所以用戶需要關注資金被轉出後給交易賬戶中整體倉位帶來的風險。
4.3 若在網格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，網格策略將自動停止。
三、現貨定投
1. 什麼是現貨定投策略？
現貨定投是以固定的時間週期，投入固定的金額買入選定幣種組合的策略。在市場波動較為劇烈時，運用適當的定投策略，以同樣的投資額度可以在低點購入更多的籌碼，幫助用戶獲得更加可觀的收益。
2. 現貨定投策略創建步驟、相關參數和實例教學
2.1 創建步驟：
（1）進入OKX的PC端或APP端之後，在"交易"頁面中選擇"策略交易模式"（PC端在左上角，APP端在右上角），然後選中現貨定投。
（2）在交易頁面中選擇要組合定投的幣種，然後確認定投週期、定投時間、每期投入金額，即可創建現貨定投策略。（策略創建後每期需要的資金不會從交易賬戶中隔離出去，請注意在"交易賬戶"中預留足夠的資金）
（3）創建完成後即可在交易頁面下方的"策略"中查看和管理定投策略。
2.2 現貨定投策略的參數解釋：
幣種配置：可以自由選擇要組合的幣種一起定投買入，定投實際觸發時，按照比例買入對應的幣種（最多可選20個幣種同時定投）
定投週期：每次定投觸發的間隔時間，可以選擇按照日/周/月為週期
定投時間：定投當日買入幣種的具體時刻
每期投入金額：每期定投觸發時，當次用來買入幣種組合的總資產（目前僅支持USDT、USDC作為買入時使用的資產）
3. 注意事項
3.1. 定投策略不會預先佔用賬戶內的資金。在每期定投開始前請預留充足資金，避免定投失敗。當資金不足時，定投策略將暫停直至交易賬戶中有足夠的可用資金，並在下一期定投中恢復運行。
3.2. 定投買入時會使用您交易賬戶中的資產買入目標幣種，請注意交易賬戶中資產變化帶來的倉位強平風險。
3.3. 若在定投策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，定投策略將自動停止。
四、屯幣寶策略
1. 什麼是屯幣寶策略？
屯幣寶策略是一種在用戶選定的幣種組合中做智能動態調倉的自動化策略。動態調倉會幫助用戶的屯幣組合中各幣種的比例保持恆定，用戶可以選擇兩種調倉模式來觸發調倉，分別是按照固定的時間週期和按照幣種市值的變化比例。
該策略的優勢在於可以利用不同幣種之間的匯率波動來賺幣和屯幣。
2. 屯幣寶適用的場景
市場中經常出現幣種或者板塊之間的輪動，幾個幣種上漲後開始回調，同時另外幾個幣種開始上漲。如果只是持幣不動，很有可能因為價格回調而錯失大部分利潤。但是如果在前幾個幣種上漲時，及時兌現利潤，同時買入其他潛力幣種，那不僅鎖定了利潤，還增加了潛力幣種的持倉。如此循環，即可以獲取這個投資組合的超額回報。
3. 屯幣寶創建步驟、相關參數和實例教學
3.1 創建步驟：
（1）進入 OKX 的 Web 端或 App 端之後，在"交易"頁面中選擇"策略交易模式"（Web 端在左上角，APP端在右上角），然後選中屯幣寶。
（2）在交易頁面中輸入參數，確認投資金額，即可創建屯幣寶。（屯幣寶創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在策略中使用）
（3）創建完成後即可在交易頁面下方的"策略"中查看和管理策略。
3.2 屯幣寶的相關術語和參數：
幣種配置：可以自由選擇要做動態調倉的的幣種組合，然後確定每個幣種的對應的市值比例，策略調倉時會以該比例恆定為目標來調倉（最多可組合 10 個幣種，目前只支持 USDT 計價幣對的組合）
平衡模式：分為兩種，比例平衡和定時平衡
比例平衡：即按照幣種市值的變化比例來觸發平衡。當發現有大於或等於 1 個幣種的市值比例偏離預設比例超過設定閾值時，即觸發平衡。（為避免異常頻繁調倉，一次平衡後會以5分鐘的時間間隔重複做比例檢測）
定時平衡：即按照固定的時間週期來檢測偏離程度並觸發平衡。間隔預設的時間週期後，檢測是否有大於或等於1個幣種的市值比例偏離預設比例超過設定閾值，如果有則觸發平衡。（為避免異常頻繁調倉，偏離比例超過3%才會觸發調倉）
投入金額：在屯幣寶中投入資金的數量，投入後會交易兌換為組合中的幣種。
3.3 實例教學
例 1 -比例平衡
設置參數
幣種配置：BTC丨50%；ETH丨30%；SOL丨20%
平衡模式：比例平衡丨10%
投入金額：10,000 USDT
策略運行
第一階段-兌換目標幣種。投入的 10000 以智能交易的形式，兌換為價值 5,000 USDT 的 BTC（市價 ₮1,000，即 5 BTC），價值 3,000 USDT 的 ETH（市價 ₮500，即 6 ETH），價值 2,000 USDT 的 SOL（市價 ₮100，即 20 SOL）。
第二階段-觸發平衡。假設 BTC 市價漲到 1,500，ETH、SOL 價格不變，此時各幣種的市值比例：60%：24%：16%，其中 BTC 的比例偏離 ≥ 10%，觸發平衡，此時策略通過智能交易的形式，賣出0.83334 BTC，買入 2.5 ETH、5 SOL，使市值比例回到目標比例。即本次平衡後完成後，持有4.16666 BTC（市值 6,250 USDT），7.5 ETH（市值 3,750 USDT），25 SOL（市值 2,500 USDT）
例2-定時平衡
設置參數
幣種配置：BTC丨50%；ETH丨30%；SOL丨20%
平衡模式：時間平衡丨4小時
投入金額：10,000 USDT
策略運行
第一階段-兌換目標幣種。投入的 10,000 以智能交易的形式，兌換為價值 5,000 USDT 的 BTC（市價 ₮1,000，即 5 BTC），價值 3,000 USDT 的 ETH（市價 ₮500，即 6 ETH），價值 2,000 USDT 的 SOL（市價 ₮100，即 20 SOL）。
第二階段-觸發平衡。假設過了4小時後，BTC 市價漲到 1,500 USDT，ETH、SOL 價格不變，此時各幣種的市值比例：60%：24%：16%，其中BTC的比例偏離 ≥ 3%，觸發平衡，此時策略通過智能交易的形式，賣出 0.83334 BTC，買入 2.5 ETH、5 SOL，使市值比例回到目標比例。即本次平衡後完成後，持有 4.16666 BTC（市值 6,250 USDT），7.5 ETH（市值 3,750 USDT），25 SOL（市值 2,500 USDT）
4. 注意事項
4.1. 屯幣寶策略創建後，投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在策略中使用。所以用戶需要關注資金被轉出後給交易賬戶中整體倉位帶來的風險。
4.2 若在屯幣寶策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，屯幣寶策略將自動停止。
五、套利下單策略
1. 什麼是套利？
套利一般是指利用對沖或互換的方式，以極低的風險來賺取不同市場之間的利差。常見的套利交易手段有資金費率套利、期現套利、期期套利等方式。
1.1 資金費率套利：在現貨和永續合約中同時進行兩筆方向相反、數量相等、盈虧相抵的交易，目標是賺取永續合約交易中的資金費率收益。
1.2 期現套利：當同幣種的交割合約和現貨存在較大價差時，通過買入低價方、賣出高價方，當兩者的價差縮小時進行平倉，即可收穫價差縮小部分利潤。
1.3 期期套利：買賣同幣種不同交割日期的合約，利用其價差變動進行的套利。但是期期的價差不一定迴歸0，所以風險比期現套利稍大。
2. 什麼是 OKX 的套利下單策略？
套利用戶在套利交易中需要實時觀察兩個市場，並同時下單，並且需要兩個訂單儘可能同時成交，避免滑點。所以 OKX 提供該策略工具輔助用戶在套利時提高效率和成交準確度。
3. 套利下單策略如何使用？(以Web端為例)
3.1 OKX 的套利下單工具的模塊劃分：
主要分為4個區域：頂部是套利組合的信息區。信息區下方，左邊是下單區，中間是盤口區，右邊是K線圖表區
3.2 實際套利時，用戶可以根據平臺幫助計算的套利下單信息來選擇合適的套利組合
3.3 選中後，套利組合的兩個標的會帶入對應的下單區中，並且已經選擇對應的套利方向。
用戶可根據市場上實際價格情況，選擇限價、市價或對手價等價格來委託兩條腿的訂單。然後填入數量或金額，即可下單。
輔助功能：
a. 標的旁的切換按鈕可以幫助調換左右腿在下單區、深度區、圖表區的位置。
b. 輸入價格時，價格區域中間的價格率工具會幫助計算出兩個價格的價差率，以幫助用戶感知成交的價差情況，即套利成本。用戶也可以輸入左腿價格和價差率，反向計算右腿價格。
c. 可以通過勾選"同數量"或"同金額"，來使未輸入的腿和已輸入的腿的數量/金額對等。
d. 可以通過勾選"任一條腿完全成交，另一條腿市價吃單"來保證一條腿成交後，另一條腿可以及時成交，避免滑點。
關於5種價格的解釋：
a. 其中限價、市價、對手價的邏輯同手動交易，限價即用戶輸入價格，市價是市場當前快速成交的合理價格，對手價是訂單買賣方向對手方的買一或賣一價格。
b. 超價：
買入：委託價格=買一價+吃單範圍*最小報價單位，吃單範圍由用戶設置
賣出：委託價格=賣一價-吃單範圍*最小報價單位
c. 排隊價：
買入：委託價格=買一價-掛單範圍*最小報價單位，掛單範圍由用戶設置
賣出：委託價格=賣一價+掛單範圍*最小報價單位
【自動追單】，設置中可選
如果開啟自動追單，則系統每隔【時間間隔】檢查訂單，
檢查時如果訂單仍然是未成交或者部分成交狀態，並且當前的掛單價格遠離排隊價範圍時，則撤單後以最新的排隊價委託。
【暫停追單】，設置中可選
如果開啟暫停追單，則當最新計算得到的排隊價遠離首次掛單價格的【暫停閾值】時*，暫停追單。
3.4 下單成功後可在策略委託列表中查看訂單的成交狀態，或者停止訂單。
另外，其中的子訂單仍可以在手動交易的當前委託或歷史委託中查看和操作。
3.5 完成上述操作後即開出對沖套利的倉位。對於費率套利，資金費會每天結算至您的交易賬戶；對於期現套利，則需要您在兩腿市場的價格差距迴歸時及時平倉來獲利，可參考下述的完結流程。
3.6 關於套利的完結。當費率套利中的資金費收益滿足預期或失去利潤空間時，或者當期現和期期套利的價差迴歸，產生的利潤滿足預期時，您可以及時平倉來收穫套利利潤。即按照與套利開單時相反的方向，來了結現有的倉位。具體操作和上述的開倉流程同理，請注意控制滑點。完全平倉後即完成了一次完整的套利交易。
附 三種套利策略的詳細解釋：
1、費率套利：[簡單三步即享500%年化收益-資金費套利策略 - OKX
2、期現套利：[資產組合套取可觀收益-期現套利策略 - OKX Academy]
3、跨期套利：[合約價差300 U如何套利？-跨期套利策略 - OKX Academy]
六、冰山策略
關鍵字 大單拆分/隱藏交易/減少滑點/自定掛單偏好 什麼是冰山策略？ 冰山是一種大額訂單拆分後分批掛單的策略。 用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大衝擊，冰山策略會將大單委託自動拆為多筆限價單委託。這個策略會根據當前的最新買一/賣一價和用戶設置的掛單偏好來決定掛單位置，然後自動進行小單委託來掛單交易，在有訂單全部成交或檔位變動時，自動重新進行委託。 用戶路徑 1、App端 打開OKX App，點擊【交易】—【策略】—【大單拆分】； 選擇【冰山策略】，按要求輸入相關數據，完成操作。
2、Web端 打開OKX官網，點擊【交易】—【策略交易】；選擇【冰山策略】，按要求輸入相關數據，完成操作。
如何使用冰山策略？
1、參數
1.1 單筆委託量
使用買單作為例子，當最新成交價格低於掛單限制價時，小額買單會根據用戶選擇的掛單偏好掛出。單筆委託量即是訂單簿上每筆訂單的數量（系統會乘以0.5-1的隨機數）
單次掛單數：每次下單時，冰山策略掛單到市場訂單簿上的筆數
1.2 委託總量：用戶希望用冰山策略的下單總量
1.3 掛單偏好：用戶在下訂單時可以選擇採用快速執行/價格-速度平衡/更好的價格方法。
1.4 掛單限制價
若您買入資產，當幣對的市價低於此價格時，策略開始按照掛單偏好設置來掛小額買單。當市價高於掛單限制價格時，策略暫停直到價格回落。
若您賣出資產，當幣對的市價高於此價格時，策略開始按照掛單偏好設置來掛小額賣單。當市價低於掛單限制價格時，策略暫停直到價格回升。
1.5 開始條件 觸發策略的起始條件類型，包含“立即觸發”，“價格觸發”及“RSI-14 觸發”
2、如何執行
舉例：用戶希望在BTC低於35000的時候使用冰山策略買入總量5個BTC
設置單筆數量為0.1
設置單次掛單數為5
設置總委託量為5 BTC
設置掛單偏好為較快成交、較優價格
設置掛單限制價為35000 u
設置開始條件為立即觸發
會發生什麼？
布出並保持5個訂單展示在訂單簿上
第一筆限價買單會根據買一賣一價格的中間價格掛出
第二筆限價買單會掛在買一價格，第三筆掛在買二，依此類推
每筆訂單為0.1 BTC（乘以隨機數）
如果價格超過了35000，策略暫停
如果訂單完全成交，根據最新的檔位佈下新的限價單們
如果價格變動導致檔位發生變動，取消原限價單，根據最新盤口下新的限價單們
為什麼使用冰山策略
減少滑點/隱藏交易意圖
每次掛出小額限價單並在動態保持在盤口的模式，可以大幅減少滑點
不同的掛單偏好選擇，支持不同用戶需求，可選擇更快成交/價格和成交速度均衡/更優價格共三種模式
拆分小額訂單的模式可以有效隱藏交易意圖並避免他人搶跑
七、時間加權策略
1. 什麼是時間加權策略？
時間加權是一種大額訂單拆分後分時吃單的策略。
用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大衝擊，需要將大單委託自動拆為多筆委託。這個策略會按照用戶設置的間隔時間來觸發委託，委託時根據當前的最新買一/賣一價和用戶設置的價格距離來計算委託價格，然後委託小單來吃單交易。（如果吃單沒有完全成交則直接撤單，即IOC訂單邏輯）
2. 實例教學
設置參數
某用戶希望在10,500USDT以下儘快買入BTC合約，同時也不希望過於影響盤面增加買入成本，此時其設置時間加權委託：
吃單價優於盤口：比例為1%
吃單限制價：10,500 USDT
時間間隔：20s
單筆數量：500張
委託總量：10,000張
策略運行
下單後，系統將會自動開始進行定時的分批委託，假設當前時刻的盤口情況如下圖：
按照用戶設置的價格範圍，最高買入價格為當前買1價10029.99*（1+價格範圍1.0%）=10130.29USDT，則統計所有低於10130.29USDT的賣單總數量570+1+200+1+1+1+1=775，然後乘以隨機數（0.5~1）中的任意數，該筆委託的數量=對手單數量隨機比例（0.5~1）=77563%=488.25張。判斷小於用戶設置的單筆數量500張，則此時程序委託買入的子單：委託價格10130.29 USDT，數量488張。如果吃單沒有完全成交則直接撤單，即所以子單均為IOC訂單。
策略會根據用戶設置的時間間隔*隨機比例（0.5~1）來自動連續委託，直至策略的總成交量達到客戶設置的總委託數量。
當程序計算出的委託價格高於用戶設定的吃單限制價時，程序將會自動按照用戶設定的吃單限制價進行委託。
當程序計算出的委託數量大於用戶設定的單筆數量時，程序將會自動按照用戶設定的單筆數量*隨機比例（0.5~1）進行委託。
當市場的最新成交價格高於吃單限制價(即10,500USDT)時暫停委託，在最新成交價格重新低於10,500USDT後恢復委託。
在策略總成交量等於其總委託數量時策略會停止委託並結束運行。